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【Trader列伝】 Vol.6 トニー・ダニエラック~寄り付き前の分析が勝負
【FJトレーダー列伝】 参謀:梅田直人

05/10/18 02:10
【Trader列伝】 Vol.6 トニー・ダニエラック~寄り付き前の分析が勝負
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トニー・ダニエラック


【Futures Japanトレーダー列伝 Vol.6】   
トニー・ダニエラック
Tony Danielak
 
寄り付き前の分析が勝負
努力をしないトレーダーは寿命が短い
 
デイトレード成功のカギは、「寄り付き後すぐにその日のマーケットを分析する能力が備わっていること」と語るダニエラック。そのためには取引開始前までに入念なマーケットチェックをすることだ。
 
  シカゴ・ボード・オブ・トレード(CBOT)の大豆ミールピットの最上段に立ちながら、トニー・ダニエラックは取引戦略の要点を明かしてくれた。「取引開始のベルから30分以内にその日のトレンドを見極めることが大事だ。もちろんトレンドが形成されそうにないとの判断も重要だ。デイ・トレーダーの生き残りの鍵を握るのは、寄付き後すぐに市場を分析できる能力だ」。

 イリノイ州レーク・フォレスト生まれ。ロヨラ・アカデミーの最終学年だった1974年に、トレーディング・ピットの混沌とした世界に引き込まれた。取引所を見学してその騒乱ぶり、カラフルなジャケットを着たキャラクターたっぷりな人々、そして世界中の何千もの口座を駆け巡るマネーの量に魅了されたのだ。

 ダニエラック氏が成功を収めたのは、まさにその市場という騒乱の場だ。デイトレードを始めて2年目となる現在、70%の取引で利益を上げている。ゴールは現実的で、1~5枚のトレードで1日に500ドル稼ぐこと。期近限月のアウトライトか、スプレッドのどちらかで勝負する。

<最新の記事は相場参謀本部へ!>

 イリノイ大学で農業経済学を修めた後、78年にカーギル・インベスター・サービシズ社にアシスタント・フロア・マネージャーとして入社。今はRJオブライエン社で当業筋の玉を執行すると同時に自己玉を張っている。

 オープニング・ベルが鳴る前には毎日、莫大な量のファンダメンタルズを分析する。数年に渡って当業者の顧客を扱ってきた経験を通じ、その重要性を学んだからだ。流れはこうだ。まずCBOTプロジェクトAの夜間取引、ロッテルダムの現物市場、マレーシアのパーム油市場、東京穀物商品取引所での商い、為替や海外金融市場での動きを綿密に分析する。ニューオリンズ、トレド、イリノイ州中央部、南米の現物価格も調べる。春夏には産地での天気予報や生育進展度報告を、秋冬にはブラジルやアルゼンチンの天候を研究し、米国産穀物の輸出成約や最新のUSDA需給報告およびその事前予想のチェックも忘れない。

 ファンダメンタルズは確かに重要だ。しかしファンダメンタルズに頼り切る「トンネル・ビジョン(先の見えていない)」取引は、努めて避けている。

 テクニカル分析では、広く利用されている日足バー・チャートに焦点を置いている。イントラデイ・チャートを使って執行のタイミングを計るが、15分チャートより短いタイム・フレームの利用は避けている。間隔の短いチャートは、市場のノイズをさらけ出し過ぎると確信しているからだ。

 ダニエラックはまず、日足チャートからサポートとレジスタンスの水準をチェックする。そこから、その日の転換点を計算してはじき出す。20日間と50日間移動平均線を利用してトレンドを測定するが、移動平均線のみをツールとして用いることには消極的だ。「移動平均線はトレンド形成時にはうまく機能するが、もみ合い時には障害となる。もみ合いで移動平均線を使うトレーダーは、頻繁に売買を繰り返すはめになる」と説明する。

 ブレークアウトやブレークダウンにも懐疑的だ。「市場は70%までサポートとレンジスタンス水準の間で推移する。ブレークアウトやブレークダウンが起こるのは残り30%の時だけ」だからだ。ブレークアウトのチャンスに出会った時は、ファンドがその動きの背景となっており、ローカルズによる動きの結果でないとのサインを待つ。

 イントラデイ・トレンドのテクニカル評価とファンダメンタルズ分析の結果、ロングかショートかを判断する。過剰取引を防ぐため、もみ合い相場ではトレードしない。また、ファンダメンタルズ分析でもテクニカル分析でも説明のつかない激しい値動きの日もトレードを避けている。

 成功の秘訣は努力だという。「努力をしないトレーダーは寿命が短い」と確信している。次に忍耐強さ。「ここといった瞬間まで待つ能力は大切だ」。三番めは損失カット。「成績の悪い日は大抵損切りで失敗している。ただし利益は伸ばさなくてはいけない」のである。

 もう一つの重要な要素は、各トレードのリスク/リウォード・レシオだ。ダニエラック氏は3対1を必須条件としている。例えば、1回のトレードで6ドルのプラスを出そうとする場合、取り得る損失は最大2ドルまで。また、損失を吸収できるかどうかも重要だ。トレードする各限月につき最低50000ドルを口座に入れている。

 ダニエラック氏は、トレードはパートタイムの仕事ではなく、絶え間ない労力と集中力を必要とする職業だと主張する。多くのトレーダーは、トレードを始めたばかりの頃にトラブルに合いやすい。いわく、「生き残るトレーダーとは、失敗を受け入れ、トライし続けるトレーダーだ」

  
※この記事は月刊『Futures Japan』1999年6月号より転載したものです。

(参謀:梅田直人)


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